今天顶着寒风去新闸路的光大总部面试金工实习生，研究所在三楼，上去了发现有个玻璃门，按了门铃没人来开门，小杯具，后来从卫生间出来一个人帮我刷了卡才进去。

进去先是金工的负责人面试，搞数学的人果然就是实在，完全不来什么虚的，一来就直奔主题，没啥自我介绍的。先问了我的专业，然后对着我简历里写的学过的数学的各个方面来问我。问我统计懂不懂，数值方法学的怎么样，C语言怎么样，matlab怎么样（MATLAB太重要了，后文详细说），反正都是问专业问题的。后来看我被考的外焦里嫩，就问问我做股票不，做了多久，买了些什么票，为什么买，还问我有没有看过投资的书，学数学对炒股有用不。就是这类的问题，问了差不多了，后来我跟他说了我对于金工的热爱向往，表达了我一百二十分的诚意。然后说他们有个华尔街回来的同事要跟我交流交流，然后我就被请到另外一件屋晾着了……

接下来是和这个华尔街做hedge fund的大牛面试。大牛一上来先问问我课多不多，现在在学着什么课，然后我说在学Shreve的Stochastic Calculus for Finance II（号称金工圣经），我们一个老师说，华尔街的牛人桌上都有这本书，所以我就说了，然后他问第一册学过么，我说学过，他问学了些啥，我说二叉树定价，他很不屑的反问“就二叉树么”，我说是离散情况的定价，然后他说考考你，给了我一个call option的参数，我现在还记得P0=100，r=0.05，σ=20%，T=1，未来价格120/90,概率是0.5，我想了一下，发现好像σ是不用的嘛，我就问他σ不需要给的嘛，他反问“我说过要用所有的参数了么”，囧啊，最后我算了一个支付贴现的期望10/1.05，但是是用0.5的概率算的（应该是用风险中性概率的），后来被他看出来了，就问我这个期望是用什么概率算的，我一看才发现错了，又算了一下中性的概率（p'=(1+r-d)/(u-d)），也是0.5，这个题他算是满意了。要做金工的童鞋们，圣经要好好看啊。后来又问我matlab用的怎么样，我说还行吧，然后他问知道“向量化计算”吗？我想了一下，大概明白他的意思，我就说是用向量来做计算，不用循环这些，对吧。他肯定了一下，然后说考考你（OMG，又考我）。说移动平均MA知道吧，给你一个A=randn（100），算这个A的MA（10），用向量计算。还好代数学的还凑合，我说用一个矩阵右乘可以算，他肯定了一下，但是又说这个矩阵你怎么生成呢，我啥了，说要循环吧，他又很不屑的说其实可以用一个三角矩阵来减的，我表示赞同，然后他说这个其实还是很复杂，知道cunsum这个函数不？我庆幸前段时间做程序一直在用这个函数，然后他说用这个函数，两行语句就可以算出来，你写写。我2B了，完全想不出来，想了半天他把公式写给我看。但是我还是没看懂，我太傻了，今晚再想想吧，要是有机会再去，我肯定告诉他我知道怎么算了。后来，我又跟他谈了一下我最近在研究Algorithmic Trading，我说我花了一个星期看完了一本英文的pairs trading。他问是哪本书，我囧了，不记得作者了，后来我大概说了一下书的内容，他说我知道你看的是那本书了，牛人啊！！！ 然后他让我讲讲，我后来谈到了协整，他说什么跟什么协整？我晕死，忘掉了，我又balabala的说了书里面的一些公式，他说我知道你要说什么了，回去再看看。 我说，恩，我也要再看一遍。差不多就是问了这些啦，后来他问我有啥要问他的么，我听说他是在国外做hedge fund的，就问了他点关于hedg fund的东西，他也还是很乐意跟我交流的。

就是这些了，这个是我目前面过的最tough的面试，赞RP啦，希望能搞定这个实习。