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JP Morgan面试记

    其实我在半年前,并没有想过今年暑假到纽约街上去找实习。一来自己一直还挺用心做学术的,并没有说一门心思跑去花街赚大钱;二来我PhD才第二年,即使今年去了做intern,几乎也不可能明年毕业。不过上个寒假我并没有计划去哪里,老板Professer He又回国了,我在家里呆了几天,觉得这么下去实在是会无聊死的,不如申个intern吧。而且我听说去年香港中大招的两个做金融工程的助理教授都有实习的经历,老板也跟我说过,做financial engineering的应该去业界,看看大家都在关心什么问题。于是我就花了一个星期,在我申PhD的简历上改一下,再找我ABC室友帮忙查了一些语法用法错误什么的,就开始投了一两家。
    我听说,上学期末JP Morgan的investment bank quantitative research组来哥大招人,于是在2012的最后几天,赶在deadline前投简历网申了。弄完以后过了两天,想想觉得反正花时间弄简历了,不如顺便再投一间吧,于是又找了Morgan Stanley的Strats & Modeling组投了个summer associate。我其实接触金融工程还不到两年,又从来没有在业界呆过,而且自己的mathematical finance的科研也做得挺开心的,所以申请也没抱什么想法。反正暑假找不到工作,学院也出钱养我。
    2013年春季开学以后,陆续有系里的高年级同学收到JP Morgan那边的电话面试邀请,我想着自己资历既浅又没有工作经验,也没放在心上。后来不知道在哪里听说这些公司的网申一般都石投大海,要在学校的career site上申请才管用。于是我又在哥大的Lion Share上投了Morgan Stanley。果然投了没几天,就收到他家的笔试邀请。
    Morgan Stanley的笔试应该是在他们几百道题的题库里面随机抽取的,同一个考场试题都不一样,考试内容包括一些简单的概率、微分方程数学题,一些金融工程的题和一些计算机方面的题,题目都不难,但时间紧题量大。今年的时限是一个小时,大概要完成七十道题选择题,选错了还要倒扣分,其实根本看都看不完。考试前我花了两天,把著名的quant interview的红皮书和绿皮书各抽取了一章,做完了finance部分和probability部分的题,就去考了。其实我平时学习就喜欢把各种概念融汇贯通理解清楚,考前死记硬背从来就不是我的强项。考试的时候除了编程题,前面有大概60道数学金工题;而编程题可以选择做Java或者C++,各有十来道吧。我编程题本来就不会,“飞也似的”秒做完剩下的题,时间就差不多了。
    考完MS的笔试,坐地铁回哥大的路上,还碰见了我另外一个导师,统计系的金融数学教授Philip Protter。他看我一身西装,就问我干嘛去了。我老实交代,说考MS去了。我原以为他多多少少有些失望,没想到他回去以后还给我发了封email,说我去街上看看是一个good idea。很多人都说他对人有点mean,我倒觉得他对我一直很友好的。我回来以后,仔细回想了一下试题。本来考完还自我感觉不错,检验以后发现第一道题就错了,后面还有几个失误,心想希望也不大了。果然考完数月一直音讯全无。后来我又看到Goldman Sachs又在哥大招PhD,于是又去投了。后来也听说,高盛一般靠内部推荐招人,没有人脉投了也是白投。果然到现在也没有什么结果。
    那时候马上要过春节了,我报名了在哥大的春晚自己表演一个脱口秀,于是周一到五做research,周末参加晚会彩排,这样的日子过了几个星期。直到春节前的一个星期,突然收到了JP那边发给我电话面试的邀请。于是我又捡起绿皮红皮书,挑了一些brain teaser和编程的题目做了,就开始面试。
    电话是一个中国人打来的,好像是他们quantative research一个不知道什么组的VP。跟我寒暄两句以后就开始一个接一个问数学题。第一个题是关于random walk的,我后来回去又自己研究了一下,翻书发现其实在Durrett那本书里有个命题,在本质上与这个面试题是等价的。我原来在Sheldon Ross的《Stochastic Processes》里看过类似的内容, 隐约记得答案。过程中虽然犯了两个计算错误,在对方的提醒下还是做对了。后来他又问了四五个问题,都不难了,有条件概率题,dynamic programming题,随机积分题等等。反正是电面,公式实在记不起来了,还可以偷偷上网查,所以总算被我对付过去了。总体来说面的还行。
    然后就是春晚表演脱口秀了。为此我还专门跑去Macy's买了一条装饰用的红领带。脱口秀的内容主要是自嘲北美博士的,我原来还担心一般观众不会对这种话题感兴趣,后来反响出乎我意料的好。最搞笑的是,我说完以后,还有人在微博上评论说:“屌丝博士强力吐槽”,只好一笑置之。当晚晚会演员至少有五六十人吧,貌似我是舞台上唯一一个博士,也算是咱PhD界的小小光荣,不枉我一直拿大家开涮了吧。唯一小小的遗憾是,很多人都跟我说,节目时间太短了。不过这也不是我能控制的,毕竟是我第一在纽约这边的哥大表演,希望明年能有更多表现的空间吧。
    春节过后,我很快就收到了JP Morgan本部super day interview的邀请。我原来从来不会打领带的,本科毕业和春晚表演的领带都是别人代劳。为此我还专门上网学了怎么打领带。插播一下,这段时间以来,虽然我的各种事情不少,不过research还是一直用心做的,我一直在做带正向倒向随机微分方程的stochastic control里的maximum principle,沿着原来彭实戈他们Fudan group做的方法。他们做的东西艰涩难懂,我原来还预备用两个月的时间把这个问题做出来。

    上个星期可以算是我这几年最忙碌的一周了。周二下午是JP的super day。当天上午我还收到Morgan Stanley的电话面试邀请,还没来得及回复就出门了。今年JP的super day其实只有三轮,有点名不副实。我那天去了大概有十几个人吧,很多是物理的PhD,我们系(IEOR@Columbia)PhD就有三个,还有一个哥大统计系PhD。第一位面我是JP quantitative research的一个ED,一个哥大统计的PhD,像是南美人,我也不是能完全听懂他的话。他完全没有跟我聊数学,就聊一些market上直觉的东西,我这种在学校呆了一辈子的人,当然是很难回答得好了。不过我虽然听得云里雾里,还是努力去表达自己的看法。他倒是饶有兴致地跟我聊下去,超过了规定的半小时,还没有停下来的意思。
    第二位是一个中国人,一开口就跟我说中文。他随口问了我的research,就开始问题目。第一道是编程题,恰巧我前一晚看过那个题。我一向老实不骗人,就跟他讲,这题我刚看过,但其实我编程不太懂。他就继续顺着问了几个编程方面的东西,也许真的发现我不太懂吧,又改问了一个概率题,一个finance的题。这些题我还是会的,很快就做好了。因为前面一位黑MM面试延长耽误了不少时间,留给我的时间也不多,他就把我“赶走了”。
    第三位像是一个东欧人,是一个概率统计的PhD。虽然我们的英文相互都不太能理解,但他人特别好,一直鼓励我。我们又是随便聊了一些research就开始做题。他问了一些概率题、Bayesian统计题和random walk,正好都是我的强项,都很快想出来了。由于上一位面试的原因,我又没有什么时间了,以至于有些细节的问题,我还没来得及想,他就说“我觉得你能想出来”,让我过了。就这样完成了我的第一次onsite interview。
   上周三我面试归来,收拾心情就开始继续我的研究。下午找老板,我们在黑板推导了整整一版,他发现了很重要的东西,我们都感觉问题的研究进了很大一步,至少不需要两个月了。我晚上自己演算了一下,觉得进展很大,但是最后一步怎么都推不出来。
    周三夜里我一直想着那个问题睡睡醒醒,周四早上我一早回到学校就开始找老板。下午我们又推了很久,发现有个坎卡住了,貌似不太容易跨过去,于是约定周五继续推。回到办公室以后发现有个纽约的电话给我打了没有接到,上网一查原来是JP Morgan的一个campus recruiter,再打回去就没有人接了。
    周五早上我开组会present完一篇risk measure的paper,下午和老板继续meeting。我们推了半天,发现怎么都做不出来,最后我们都很累了,老板显得比我还沮丧,跟我说他觉得这个问题可能算不了了。不知道各位看官有没有人精通Malliavin Calculus的,或许还可以救我一条小命。当时我当然也没有什么办法,收拾心情过周末吧。
    上周六周日是一年一度的新泽西围棋公开赛,美东最强的几位选手都来了,其中包括中国的殷明明职业初段,她现在在纽约念本科;还有刚成为北美第一批职业初段的Andy Liu,以及卫冕冠军Michael Chen。我还叫上了Princeton数学系的邓大神,他的水平应该跟这几个人都有得下。该赛已经连续多年在Princeton举行了,我周六一大早就从纽约出发坐火车去Princeton。第一天有三轮,我第二轮不幸遇到了后来的冠军Andy,苦战良久,一着不慎满盘皆输。所幸的是剩下的两盘都赢了。第一天比完已近晚上八点,居然遇到原来UVa统计系的故友小马哥。吃完饭回到酒店,洗完澡就虚脱地动不了了。
    第二天周日是最后两轮,我赢下第四轮以后跟卫冕冠军Michael争夺第三名。结果还是输掉了,连续第二年在最后一轮与前三名失之交臂。不过这次普林之行还是很有收获的,至少跟那边ORFE的一些老朋友新朋友见了个面。
    今天一早回学校,就发现周末不工作,马上堆积了很多事情。一直干到下午,陪一些我们系新招收的PhD学生campus visit,去听financial engineering的practioner seminar。听到一半,发现有人给我打电话,貌似我JP暑假的intern通过了。当然这也没有什么了不起的,因为貌似我系PhD申的都被录了。JP Morgan今年似乎招了很多intern,不知道是不是因为他家投行有商业银行撑着,投资比较稳健,算是在一片愁云惨淡的金融市场中,活得比较滋润的一家。 但我也听说他家去年裁了很多人,今年招了些intern当做廉价劳动力干活也未可知。

    我原来也看过那篇《你有资格去华尔街么》的热帖,看的时候觉得很神奇;后来发现作者被问的那些问题,其实我现在大多都会做。正如我以前看《北京人在纽约》,听到那句“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”,一开始觉得很厉害,甚至产生了来纽约的好奇;现在在纽约住久了,也觉得不足为奇。
    关于quant的面试,其实没有那么难,我觉得我没怎么太多准备,大家用的红皮书绿皮书各看了不到三章,其实主要还是靠平时的积累。当然我本来就做financial engineering的,但是我觉得即使对其他专业的人士来说,认认真真准备,花个半年把基础的东西认真弄懂,再临时准备一下面试,也不会成什么很大问题。
    很多人来挤金融这一行,都是觉得这个行业表面光鲜收入不菲,其实这个行业目前前景并不看好,收入也没有想象中那么高。来美国之后我悟到了很多东西,其中最重要的一条是,要学会追求心中所爱,而不要因为随波逐流而轻易放弃自己的理想。与大家共勉吧。


二零一三年三月五日凌晨于纽约家中